Soru:
Zaman serisi: bir I (1) ve bir I (0) değişkeni, eşbütünleşme testi için VAR / VEC kullanmalı mıyım?
Robin Papa
2013-05-29 14:16:20 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Başlığın dediği gibi, iki zaman serim var, biri başlamak için durağan ve bu nedenle birim kökü yok, diğer zaman serisi bir defalık farklılaşmadan sonra durağan.

Bundan bir model oluşturmak istiyorum ve birim kökler mevcut olduğunda eşbütünleşme için test etmem gerektiğini biliyorum. Ancak Engle & Granger (1987) 'de eş bütünleşme testlerinin yalnızca iki veya daha fazla I (1) değişkeniniz olduğunda yapılması gerektiğini okudum, bu doğru mu?

Dolayısıyla, şimdi farklılıklar için bir VAR modeli kullanmalı mıyım ya da eşbütünleşme için test etmeli ve belki bir Vektör Hata Düzeltme modeli yapmalıyım literatürde bulamıyorum.

Biri bana yardım edebilir mi? Çok minnettar olurum!

Lütfen tam referans veriniz. Asgari ad (tarih) referansları, alanınızda geniş ölçüde tanıdık gelebilir, ancak tam referans birçok kişiye yardımcı olabilir.
Özür dilerim, bu [kağıt] (http://www.ntuzov.com/Nik_Site/Niks_files/Research/papers/stat_arb/EG_1987.pdf). Eşbütünleşmenin bir I (1) ve I (0) değişkeni ile test edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna vardığım pasajdan alıntı yapamıyorum, bu yüzden belki de yanılıyorum. Umarım birileri bu süreçte beni aydınlatabilir.
Dört yanıtlar:
fredrikhs
2013-05-31 20:48:39 UTC
view on stackexchange narkive permalink

A $ I (0) $ ve a $ I (1) $ zaman serileri eşbütünleşik olamaz. Durağan olan zaman serilerinin doğrusal bir kombinasyonu yoktur. Eşbütünleşmenin tanımı, eğer bunların sabit bir kombinasyonu varsa, bunlar eşbütünleşiktir.

Bence bir VAR'a seviyelerde durağan değişken ve ilk farkta durağan olmayan değişken uydurmanız gerekir.

İyi şanslar!

Bu, ona bakmanın bir yolu.Ancak Johansen (ve diğerleri), böyle bir değişkenin durağan serilere yol açan değişkenlerin (önemsiz) doğrusal bir kombinasyonu olduğunu savunarak $ I (0) $ değişkenlerine de izin verirler.sadece değişkenin kendisi.
Dr Detroit
2015-01-27 11:00:56 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Johansen testi sonucu önemli değilse, yani eşbütünleşme yoksa, durağanlığı sağlamak için diğer değişkenin 1. farkını alın. Bazı durumlarda 1. farkın ln'sini almanız gerekebilir.

Econnome-Tricks
2015-07-02 01:25:23 UTC
view on stackexchange narkive permalink

I (0) ve I (1) değişkenlerinin bir karışımına sahipseniz, eşbütünleşmeyi test edebileceğiniz Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından önerilen testleri uygulayabilirsiniz. Makalenin bağlantısı:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.616/pdf

En iyisi

Lütfen makaledeki bilgilerin tam bir alıntısını ve kesin bir kısmını sağlayın, böylece gelecekteki okuyucular bunun peşinden gitmek isteyecekleri bir şey olup olmadığına karar verebilirler.
Rehan Habib
2015-12-17 17:57:15 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Pesaran tarafından tanımlanan ARDL modeli yaklaşımı, I (0) ve I (1) farklı sıralara sahip değişkenler arasındaki eşbütünleşmeyi bulmanın tek yoludur, ancak hiçbir değişkenin I (2) 'de kırtasiye yapmaması gerektiğini unutmayın



Bu Soru-Cevap, otomatik olarak İngilizce dilinden çevrilmiştir.Orijinal içerik, dağıtıldığı cc by-sa 3.0 lisansı için teşekkür ettiğimiz stackexchange'ta mevcuttur.
Loading...